У нас уже 176407 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений

 





Название РЫНОЧНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Количество страниц 88
ВУЗ МГИУ
Год сдачи 2013
Бесплатно Скачать 29778.doc 
Содержание СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 7
1.1. Понятие и особенности рыночного риска 7
1.2. Основные принципы классификации рыночных рисков 18
1.3. Методы управления и оценки рыночного риска 28
2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ КРАСНОПРЕСНЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ 42
2.1. Краткая характеристика Краснопресненского отделения Сбербанка России 42
2.2. Стратегия управления рыночными рисками 48
2.3. Оценка и управление рыночными рисками 57
3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ В СБЕРБАНКЕ РОССИИ 66
3.1. Предложения по повышению эффективности управления рыночными рисками 66
3.2. Разработка мероприятий по снижению рыночных рисков 75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 85
ПРИЛОЖЕНИЯ 89






ВВЕДЕНИЕ

Проблема управления рисками по своей значимости и актуальности является одной из главных в банковском менеджменте. Центральный банк Российской Федерации обращает особое внимание коммерческих банков на необходимость эффективного управления рисками. В состав показателей, определяющих достаточность финансовой устойчивости банка для его участия в системе страхования вкладов, входит группа показателей оценки качества управления банком, его операциями и рисками.
Особое значение управлению рыночными рисками коммерческих банков в российских условиях придают события, которые произошли в результате влияния мирового финансового кризиса в 2008 году, когда российский фондовый рынок получил самые наихудшие показатели в мире, снизившись в течении года на 76 %. Снижение доверия к коммерческим банкам создало угрозу замораживания операций на межбанковском рынке, невозможности рационального перераспределения ресурсов, оттоку вкладов населения из целой группы банков. В данном случае именно рыночный риск был источником значительных потерь для целого ряда кредитных организаций.
При осуществлении банком коммерческих операций, большое значение в последнее время приобретает управление рисками, вне зависимости от того, связаны ли эти риски с кредитными операциями, с расчетами или любыми другими банковскими операциями. Расширение и усложнение коммерческих операций банка предопределяет выделение управления рисками как решающий фактор повышения и поддержания конкурентоспособности банка наряду с компетентностью его персонала и уровнем использования информационных систем.
В этих условиях для банков наибольшую актуальность получает разработка соответствующего механизма расчета, оценки, контроля и управления процентным, валютным и фондовым рисками.
Цель работы – формирование системы оценки и управления рыночными рисками коммерческого банка.
Для достижения данной цели, необходимо решение следующих задач:
– уточнение специфики рыночного риска;
– определение значения рыночного риска в системе банковских рисков;
– классификация рыночных рисков с выделением общих и частных критериев;
– обобщение теоретической методологии в области оценки и управления рыночными рисками;
– анализ процентного, валютного и фондового рисков коммерческого банка;
– разработка алгоритма оценки рыночных рисков;
– формирование принципов эффективного управления рыночными рисками.
Предметом исследования является Краснопресненское отделение Сбербанка России.
Объектом исследования выступают рыночные риски.
Учитывая объемы и уровень развития операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, проблемы, связанные с оценкой и управлением рыночными рисками, становятся все более обсуждаемыми как за рубежом, так и в России. Все возрастающий интерес к ним обусловлен постоянным расширением круга банковских операций, несущих в себе элементы рыночного риска, и соответственно, усилением влияния на важнейшие характеристики деятельности банка, такие как качество и структура активов, пассивов и капитала, прибыль, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость.
Данная проблематика давно уже интересует экономистов-теоретиков и практиков за рубежом, ей посвящено значительное количество работ. Вопросами оценки управления и управления рыночными рисками занимались такие исследователи, как Колб Р.В., МакНотон Д., Синки Дж.Ф., Сондерс Э. и др. В целом, отмечая серьезность исследований и разработок в этой области, следует констатировать, что специфика рыночных рисков, их сущность и место в системе банковских рисков, раскрыты не достаточно. Каждый автор излагает в работе свое понимание рыночных рисков, из чего следуют путаница и разночтения в терминологии и подходах к изучению. Кроме того, системы различных методик оценки рыночного риска базируются на гипотетических иллюстрациях, что не в полной мере удовлетворяет реальным потребностям. В связи с этим, большинство моделей построено на ряде допущений, они сложны в понимании и реализации, поэтому возникают дополнительные операционные риски и риски применения конкретной модели.
Большой вклад в изучение проблем рыночных рисков внесли и российские исследователи, работы которых посвящены изучению источников возникновения рыночных рисков, методов оценки, описанию и сравнению различных инструментов и методов управления, а также систем управления портфелями, рыночной политики кредитных организаций в российских условиях. Изучению проблем оценки и управления рыночными рисками посвящены работы Баканова М.И., Балабанова И.Т., Киселева В.В., Коробовой Г.Г., Лаврушина О.И., Ольховой Р.Г., Пановой Г.С., Рогова М., Чернова В.А. и других.
Российские авторы подходят к изучению рыночных рисков либо как к показателю, влияющему на величину и достаточность капитала, либо с позиций практики управления, а экономисты-математики спорят о достоинствах и недостатках тех или иных моделей оценки.
Таким образом, существующие разработки в области оценки и управления рыночными рисками, носят, в основном, прикладной характер, а недостаточность теоретических разработок не позволяет выстроить целостную систему оценки и управления рыночными рисками.
Информационная база исследования включает официальную статистику, данные Банка России, Российской торговой системы, Московской межбанковской валютной биржи, а также данные Сбербанка России.
Теоретическую и методологическую базу исследования составили научные достижения в области оценки и управления рыночными рисками, труды российских и зарубежных авторов. В работе использованы нормативно-правовые акты Российской Федерации, касающиеся деятельности коммерческих банков, материалы научных конференций по данной тематике, информация официальных и тематических сайтов по указанной проблематике в сети Интернет.
При написании работы использовались такие методы, как анализ, синтез, группировки, сравнение, аналитические выборки, краткосрочное прогнозирование.
Список литературы ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рыночные риски – одна из часто выделяемых на практике основных групп экономических рисков. Они связаны с неопределенностью колебаний рыночной конъюнктуры – ценовыми и курсовыми (валютными) рисками, процентным риском, ликвидностью.
Любая операция банка происходит на рынке: кредитном, депозитном, межбанковском, капиталов, финансовом, денежном, валютном, ценных бумаг и так далее, в то время как только часть этих рынков подвержена рыночным рискам, а именно ценовая переменная составляющая (процент, цена бумаги, доходность, курс валюты). Одной из специфических черт рыночных рисков является их источник – рыночная конъюнктура.
Из проделанного анализа можно сделать вывод, что специфика рыночных рисков заключается в их источнике: они возникают не вследствие ошибочных действий или бездействия эмитента или торговца активами или инструментами, а являются риском потерь как по балансовым, так и внебалансовым позициям в результате непредвиденных изменений рыночных цен. Причем возникают они не только благодаря движению рынка, но и действиям участников, которые как принимают на себя риск, так и стараются от него избавиться, предпринимая определенные действия.
Изучение различных подходов к определению рыночного риска позволяет выделить его специфические характеристики:
1. Зависимость, в первую очередь, от спроса и предложения на конкретный финансовый актив, общего состояния рынка.
2. Неоднородность, выражающаяся в одновременной зависимости от фундаментальных факторов финансового состояния эмитента (рентабельность, прибыльность).
3. Взаимозависимость его составных элементов и интегрированность практически во все виды банковских операций и услуг.
Риск в любой деятельности всегда ассоциируется с негативными последствиями, потерями, убытком, однако, по нашему мнению, риск представляет собой, в первую очередь, отклонение от запланированной нормы, которое может быть также положительным, так как повышенный риск ведет к увеличению доходов банка. Поэтому определяющим моментом при управлении рисками для банка должно стать адекватное экономической ситуации в стране и политике коммерческого банка соотношение «риск-доходность» в отношении каждого финансового инструмента. Это объясняется также основной целью деятельности банка – извлечение прибыли, т. е. увеличение доходов банка при снижении расходов.
Увеличение доходов приведет к увеличению риска, но грамотное управление им позволит снизить издержки банка.
Оценка рыночного риска Краснопресненского отделения Сбербанка России показала, что данный вид риска по состоянию на 01.01.2011 г. составил 10473191 тыс. руб., на 01.01.2012 г. – 10473287 тыс. руб.
В целях управления рыночным риском, Краснопресненское отделение Сбербанка России использует:
– мониторинг количественного значения параметров управления рыночным риском;
– постоянный контроль выполнения работниками структурных подразделений предусмотренных банковскими стандартами соответствующих процедур, влияющих на состояние и размер рыночного риска;
– контроль за выполнением мероприятий по предотвращению снижения доходности Банка от используемых финансовых инструментов.
Служба внутреннего контроля Краснопресненское отделение Сбербанка России проводит периодические проверки состояния системы контроля и организации функционирования каждого направления деятельности отделения банка.
Прогнозирование процентного риска выявило существующие проблемы в управлении данным риском.
Краснопресненскому отделению Сбербанка России рекомендуется основные усилия направить на снижение процентного риска, для чего следует использовать следующие методы:
1. Страхование процентного риска – полная передача соответствующего риска страховой компании.
2. Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой – позволяет банку вносить соответствующие изменения в размер процентной ставки по выданному кредиту в соответствии с колебаниями рыночных процентных ставок. Тем самым банк получит возможность избежать вероятностных потерь в случае повышения рыночной нормы ссудного процента.
3. Использование срочных соглашений.
В области снижения валютного риска, предлагается использование следующих методов:
1. Выдача ссуды в одной валюте при условии ее погашения в другой с учетом форвардного курса, зафиксированного в кредитном договоре. Такая мера позволяет банку застраховаться от возможного падения курса валюты кредита.
2. Форвардные валютные контракты. Это основной метод снижения валютного риска. Подобные операции предполагают заключение срочных соглашений между банками и клиентами о купле-продаже иностранной валюты при фиксации в соглашении суммы сделки и форвардного обменного курса.
Управление рыночным риском в банке должно основываться, в первую очередь, на создании подразделения, занимающегося анализом, планированием, прогнозированием и контролем всех видов рисков, при этом важное значение имеет грамотный подбор персонала, аналитиков, имеющих опыт анализа рисков кредитной организации; подборе и разработке данным подразделением методик, коэффициентов, установлении лимитов, нормативов, позволяющих адекватно и всесторонне оценить рыночный риск
конкретной кредитной организации, исходя из специфики проводимых ею операций. Такая работа невозможна без автоматизации всех расчетов, которая позволит аналитиками уделять больше внимания анализу полученных данных, составлению выводов и нахождению мер по управлению и сокращению рыночного риска.
Выполнение данных требований банком позволит его руководству своевременно и грамотно принимать решения в области рыночных рисков на основе данных анализа и полученных выводов, выбирать наиболее подходящие в каждом конкретном случае методы управления (мониторинг, хеджирование, диверсификация, установление лимитов, ограничений и т. д.).
Таким образом, грамотный риск-менеджмент в коммерческом банке невозможен без построения системы качественного и достоверного анализа рыночного риска. Этим обусловлена необходимость использования в своей практике наиболее передовых подходов к оценке рыночных рисков, в том числе положений международного Соглашения Базель-II. Сложность и затраты по внедрению данной системы возмещаются отсутствием случайных потерь, волатильности доходов, а, следовательно, увеличением прибыли банка, повышением его финансовой устойчивости и рейтинга.






СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Часть 1. - http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_24.html#p1574.
2. Политика по управлению рыночным риском в Российском национальном коммерческом банке (открытое акционерное общество) // Российский Национальный коммерческий банк. – М., 2011. – http://www.rncb.ru/texts.php?id=580&fpath=10_22.
3. Стратегия развития Сбербанка России до 2014 года, утвержденная решением Наблюдательного совета Сбербанка России от 21.10.2008 г. –http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/ir/pics/strategy_rus.pdf.
4. Положение Банка России от 16 декабря 2003г. №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (в ред. Указаний Банка России от 30.11.2004 N 1521-У, от 05.03.2009 N 2194-У).
5. Письмо Банка России от 29 июня 2011 г. N 96-Т «О методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала».
6. Письмо Банка России от 23 июня 2004 года N 70-Т «О типичных банковских рисках».
7. «Международная конвергенция параметров и нормативов капитала», Базельский комитет по банковскому надзору, (BCBS128, июнь 2006г.).
8. Устав Открытого акционерного общества «Сбербанк России».
9. «Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Сбербанк России»» от 04.06.2010 №1279-2-р.
10. «Политика Сбербанка России в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности» от 18.10.2001 № 826-р.
11. «Политика Сбербанка России по управлению рыночным риском» от 01.11.2004 №1300-р.
12. «Политика интегрированного управления рисками ОАО «Сбербанк России» от 29.02.2012 № 2430.
13. Алпатова М.А. Система управления рыночным риском в коммерческом банке / М.А. Алпатова, С.В. Зенченко // Сб. науч. тр. Сев.-Кав. ГТУ. Сер. Экономика. – 2009. - № 9.
14. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2006.
15. Банковский менеджмент : учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2009. – 560 с.
16. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 400 с.
17. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2005. – 364 с.
18. Бондаренко Д. Управление рыночными рисками в малых и средних российских банках // Рынок цен. бумаг. – 2008. – № 12. – С. 64-67.
19. Васютович А. Рыночный риск: измерение и управление / А. Васютович, Ю. Сотникова // Банк. технологии. – www.finrisk.ru.
20. Волков С.Н. Современный риск-менеджмент с использованием Value-at-Risk // Риск-менеджмент. – 2006. – № 6. – С. 5-7.
21. Вышковский К.В. Деривативы как инструмент управления рыночным риском // Банк. дело. – 2006. – № 6. – С. 28-30.
22. Грюнинг, Х. Ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Х. Ван Грюнинг, С. Брайович Братанович / Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2006. – 304 с.
23. Иода Е.В. Классификация банковских рисков и их оптимизация / Е.В. Иода, Л.Л. Мешкова, Е.Н. Болотина. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 120 с.
24. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 302 с.
25. Кондратюк Е.А. Принципы и источники регулирования рыночных рисков коммерческих банков // Банк. услуги. – 2008. – № 10. – С. 18-23.
26. Кононова Т., Кузнецов В. Рыночный риск и как с ним бороться: Банковские технологии. – 2007. – № 12. – С. 32-35.
27. Коробов Ю.И. Банковские операции. – М.: Магистр, 2007. – 446 с.
28. Лабудева М.О. Стратегия и тактика управления рыночным риском в современных условиях // Банк. услуги. – 2007. – № 9. – С. 24-25.
29. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко. – М.: Финансы, 2008. – 672 с.
30. Мещеряков Г. Анализ современной практики управления рыночными рисками // Банк. услуги. – 2007. – № 1. – С. 17-21.
31. Мищенко В.В. Методы оценки и управления рыночными рисками коммерческого банка: отечественный и зарубежный опыт // Соврем. аспекты экономики. – СПб., 2005. – № 5. – С. 168-175.
32. Мой банк / Под ред. С.И. Кумок. – М.: Московское финансовое объединение, 1996. – 320 с.
33. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – http://www.ozhegov.org/.
34. Райзберг, А. Современный экономический словарь / А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 494 с.
35. Рогов М.А. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2007. -120 с.
36. Романов В.С. Классификация рисков: принципы и критерии. – www.elkom.ru.
37. Севрук т.В. Риски финансового сектора Российской Федерации. – М.: Финстатинформ, 2001. – 175 с.
38. Синки Джозеф Ф. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1024 с.
39. Справочник по управлению рисками банковской деятельности / П.С. Ляховский, Д.В. Коробейников, П.А. Серебряков]. – М.: Гелиос АРВ; Калуга: ГП «Облиздат», 2006. – 574 с.
40. Управление ликвидностью и рисками коммерческого банка. Дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / Фридман С.И. – М., 2001. – 138 c.
41. Финансово-кредитный энциклопедическом словарь / под общ. ред. А. Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 1168 с.
42. Щукин Д.Ф. Энциклопедия финансового риск - менеджмента / Д.Ф. Щукин, В.Е. Бармаумов, М.А. Рогов. – М.: Альпина Паблишерз, 2008. – 786 с.
Цена, в рублях:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)		 3000
Скачать бесплатно 29778.doc 





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров

Регистрация

Восстановить доступ

Материал для курсовых и дипломных работ


Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.